PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPCT с USAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPCT с USAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и USAA Income Fund (USAIX).

NPCT - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2021 г.. USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности NPCT и USAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и USAA Income Fund (USAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPCT и USAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.93%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%
USAIX
USAA Income Fund		-0.17%6.36%3.32%7.13%-13.38%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, NPCT показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у USAIX с доходностью -0.17%.

NPCT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.25%
С начала года
2.93%
6 месяцев
-1.52%
1 год
7.52%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

USAIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.96%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Plus Impact Fund

USAA Income Fund

Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с GUGAXNPCT с EINFXNPCT с AAIIXNPCT с PGSIXNPCT с AMFIXNPCT с ARINX
Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с USHYXUSAIX с VBTLXUSAIX с VOOUSAIX с VTIUSAIX с IYWUSAIX с DFLVXUSAIX с FXNAX

Сравнение комиссий NPCT и USAIX

NPCT берет комиссию в 5.08%, что несколько больше комиссии USAIX в 0.44%.

NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund
USAIX
USAA Income Fund

Доходность на риск

NPCT vs. USAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPCT c USAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и USAA Income Fund (USAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPCTUSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.01

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.66

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

5.03

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPCT vs. USAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPCT на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа USAIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPCT и USAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPCTUSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.83

-1.08

Корреляция

Корреляция между NPCT и USAIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPCT и USAIX

Дивидендная доходность NPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности USAIX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.56%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%

Просадки

Сравнение просадок NPCT и USAIX

Максимальная просадка NPCT за все время составила -46.77%, что больше максимальной просадки USAIX в -18.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPCT и USAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPCTUSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.77%

-18.67%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-2.66%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.44%

-1.81%

-14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-2.98%

-22.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.88%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NPCT и USAIX

Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с USAA Income Fund (USAIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что NPCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPCTUSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.56%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

2.39%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

4.20%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

5.53%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

4.64%

+8.51%