PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPCT с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPCT с SMTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPCT (Nuveen Core Plus Impact Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NPCT charges 5.08%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.

Доходность

Сравнение доходности NPCT и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NPCT

1 день
0.61%
1 месяц
-4.32%
С начала года
2.73%
6 месяцев
-0.01%
1 год
2.89%
3 года*
12.25%
5 лет*
-3.17%
10 лет*
—

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPCT и SMTRX

2026 (YTD)
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		-1.09%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%

Correlation

The correlation between NPCT and SMTRX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Plus Impact Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с EINFXNPCT с ARINXNPCT с FASEXNPCT с PGSIXNPCT с GUGAXNPCT с MCFIX
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX

Доходность на риск

NPCT vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPCT c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPCTSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPCT vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPCTSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-2.96

+2.71

Просадки

Сравнение просадок NPCT и SMTRX

Максимальная просадка NPCT за все время составила -46.77%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPCT и SMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPCTSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.77%

-0.21%

-46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.59%

-0.21%

-16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.23%

-0.08%

-25.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NPCT и SMTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPCTSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

2.47%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

2.47%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

2.47%

+10.60%

Сравнение комиссий NPCT и SMTRX

NPCT берет комиссию в 5.08%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPCT и SMTRX

Дивидендная доходность NPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что больше доходности SMTRX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.43%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NPCT and SMTRX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPCT и SMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор