PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPCT с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPCT с NPSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).

NPCT - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2021 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NPCT и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPCT и NPSRX

2026 (YTD)20252024202320222021
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.93%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, NPCT показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%.

NPCT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.25%
С начала года
2.93%
6 месяцев
-1.52%
1 год
7.52%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Plus Impact Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с GUGAXNPCT с EINFXNPCT с AAIIXNPCT с PGSIXNPCT с AMFIXNPCT с FASEX
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Сравнение комиссий NPCT и NPSRX

NPCT берет комиссию в 5.08%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.

NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Доходность на риск

NPCT vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPCT c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPCTNPSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.15

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.98

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.42

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

9.75

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPCT vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPCT на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа NPSRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPCT и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPCTNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.15

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.49

-0.74

Корреляция

Корреляция между NPCT и NPSRX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPCT и NPSRX

Дивидендная доходность NPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности NPSRX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.56%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Просадки

Сравнение просадок NPCT и NPSRX

Максимальная просадка NPCT за все время составила -46.77%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPCT и NPSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPCTNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.77%

-62.52%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-3.46%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.44%

-2.45%

-13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-4.85%

-20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.86%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NPCT и NPSRX

Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что NPCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPCTNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.59%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

2.34%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

3.71%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

4.97%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

6.32%

+6.83%