PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPCT с KMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPCT с KMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NPCT (Nuveen Core Plus Impact Fund) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Nuveen, while KMI (Kinder Morgan, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, NPCT returned -3.31%/yr vs 17.32%/yr for KMI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPCT и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPCT показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 17.43%.

NPCT

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.01%
6 месяцев
-0.14%
1 год
4.18%
3 года*
11.95%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
—

KMI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
17.43%
6 месяцев
16.25%
1 год
17.24%
3 года*
29.84%
5 лет*
17.32%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPCT и KMI

2026 (YTD)20252024202320222021
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.01%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		17.43%4.74%64.42%4.10%21.23%-4.73%

Correlation

The correlation between NPCT and KMI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.20

The correlation between NPCT and KMI shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Plus Impact Fund

Kinder Morgan, Inc.

Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с EINFXNPCT с BCPIXNPCT с ARINXNPCT с PGSIXNPCT с FASEXNPCT с MCFIXNPCT с GUGAX
Часто сравнивают с KMI:
KMI с ETKMI с WMBKMI с OKEKMI с PAAKMI с NFGKMI с NGGKMI с LUMN

Доходность на риск

NPCT vs. KMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 66
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг доходности на риск KMI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPCT c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPCTKMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.83

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.22

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.52

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

3.07

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPCT vs. KMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPCT на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPCT и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPCTKMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.77

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.17

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NPCT и KMI

Максимальная просадка NPCT за все время составила -46.77%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPCT и KMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPCTKMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.77%

-72.70%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-11.11%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.59%

-18.40%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.77%

-20.31%

-26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.18%

-7.67%

-9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.22%

-32.04%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

5.51%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NPCT и KMI

Текущая волатильность для Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) составляет 3.27%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что NPCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPCTKMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.88%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

14.92%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

20.26%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

22.57%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

27.72%

-14.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPCT и KMI

Дивидендная доходность NPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности KMI в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMI
Kinder Morgan, Inc.		3.71%4.24%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.52%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NPCT and KMI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMI has higher volatility (6.88%) compared to NPCT (3.27%). In terms of maximum drawdown, NPCT dropped -46.77% vs KMI's -72.70%.

KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPCT и KMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор