PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPCT с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPCT с DX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NPCT (Nuveen Core Plus Impact Fund) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Nuveen, while DX (Dynex Capital, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, NPCT returned -3.31%/yr vs 4.08%/yr for DX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPCT и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPCT показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -0.93%.

NPCT

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.01%
6 месяцев
-0.14%
1 год
4.18%
3 года*
11.95%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
—

DX

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.07%
1 год
23.75%
3 года*
18.39%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPCT и DX

2026 (YTD)20252024202320222021
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.01%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%
DX
Dynex Capital, Inc.		-0.93%29.48%13.64%11.91%-15.39%-11.11%

Correlation

The correlation between NPCT and DX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Plus Impact Fund

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с EINFXNPCT с BCPIXNPCT с ARINXNPCT с PGSIXNPCT с FASEXNPCT с MCFIXNPCT с GUGAX
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с REFIDX с PSTL

Доходность на риск

NPCT vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 66
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPCT c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPCTDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.40

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.97

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.60

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

5.03

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPCT vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPCT на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPCT и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPCTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.40

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.17

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.17

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NPCT и DX

Максимальная просадка NPCT за все время составила -46.77%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPCT и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPCTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.77%

-99.12%

+52.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-15.27%

+8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.59%

-25.81%

+13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.77%

-38.69%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.18%

-32.19%

+15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.22%

-56.81%

+31.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.85%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NPCT и DX

Текущая волатильность для Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) составляет 3.27%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что NPCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPCTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.52%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

13.59%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

17.50%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

23.86%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

29.88%

-16.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPCT и DX

Дивидендная доходность NPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что меньше доходности DX в 15.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.85%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.52%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NPCT and DX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DX has higher volatility (4.52%) compared to NPCT (3.27%). In terms of maximum drawdown, NPCT dropped -46.77% vs DX's -99.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPCT и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор