Сравнение NOWL с HOOG
NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NOWL returned -81.35% vs -45.56% for HOOG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NOWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности NOWL и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOWL показывает доходность -67.11%, что значительно ниже, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
NOWL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -54.71%
- С начала года
- -67.11%
- 1 год
- -81.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOWL и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -67.11% | -43.64% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | -3.16% |
Correlation
The correlation between NOWL and HOOG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOWL vs. HOOG — Ранг доходности на риск
NOWL
HOOG
Сравнение NOWL c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOWL | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.53 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.78 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOWL и HOOG
Максимальная просадка NOWL за все время составила -86.64%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOWL и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOWL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -86.94% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.64% | -86.94% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.47% | -72.03% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -40.55% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.84% | 58.70% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOWL и HOOG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) составляет 34.13%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 40.77%. Это указывает на то, что NOWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOWL | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.13% | 40.77% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.95% | 106.02% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.70% | 139.20% | -34.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.50% | 144.48% | -39.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.50% | 144.48% | -39.98% |
Сравнение комиссий NOWL и HOOG
NOWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOWL и HOOG
NOWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOWL and HOOG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to NOWL (34.13%). In terms of maximum drawdown, NOWL dropped -86.64% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, HOOG leads with -45.56% vs -81.35% for NOWL. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NOWL has been the lower-risk option at 34.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -45.56% return vs -81.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 0.00% for NOWL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NOWL and 0.75% for HOOG.
HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOWL и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор