PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NOVZ с PMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NOVZ и PMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOVZ показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.41%.


NOVZ

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.08%
С начала года
5.88%
6 месяцев
4.86%
1 год
16.35%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.67%
10 лет*

PMDE

1 день
-0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVZ и PMDE


Correlation

The correlation between NOVZ and PMDE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (November) ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

Доходность на риск

NOVZ vs. PMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOVZ
Ранг доходности на риск NOVZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина

PMDE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVZ c PMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NOVZPMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

NOVZ vs. PMDE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVZ и PMDE

Максимальная просадка NOVZ за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVZ и PMDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NOVZPMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-1.59%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.31%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.25%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVZ и PMDE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NOVZPMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

2.46%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

2.46%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

2.46%

+10.25%

Сравнение комиссий NOVZ и PMDE

NOVZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVZ и PMDE

Дивидендная доходность NOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF
3.39%3.58%2.94%2.27%0.25%0.52%
PMDE
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NOVZ and PMDE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for NOVZ.

NOVZ has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for PMDE.

NOVZ is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for NOVZ and 0.50% for PMDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVZ и PMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор