Сравнение NOVZ с PMDE
NOVZ (TrueShares Structured Outcome (November) ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - NOVZ is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). NOVZ is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NOVZ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности NOVZ и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVZ показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.41%.
NOVZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVZ и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 5.88% | -0.03% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
Correlation
The correlation between NOVZ and PMDE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVZ vs. PMDE — Ранг доходности на риск
NOVZ
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NOVZ c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVZ | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVZ и PMDE
Максимальная просадка NOVZ за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVZ и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVZ | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -1.59% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.31% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -0.25% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVZ и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVZ | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 2.46% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 2.46% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 2.46% | +10.25% |
Сравнение комиссий NOVZ и PMDE
NOVZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVZ и PMDE
Дивидендная доходность NOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 3.39% | 3.58% | 2.94% | 2.27% | 0.25% | 0.52% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOVZ and PMDE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for NOVZ.
NOVZ has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for PMDE.
NOVZ is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for NOVZ and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для NOVZ и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор