Сравнение NOVO-B.CO с XLM-USD
NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 60.12%/yr for XLM-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVO-B.CO и XLM-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как XLM-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLM-USD были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 17.36% против 60.12% соответственно.
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -41.76%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 17.36%
XLM-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 17.99%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -19.22%
- 1 год
- -27.18%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- -10.25%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -8.64% | -46.40% | -9.59% | 205.34% | 31.49% | 79.08% | 15.29% | 36.17% | -6.15% | 39.57% |
XLM-USD Stellar | -3.91% | -46.63% | 172.94% | 74.35% | -71.15% | 123.97% | 160.26% | -59.44% | -63.04% | 10,995.82% |
Correlation
The correlation between NOVO-B.CO and XLM-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVO-B.CO vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
NOVO-B.CO
XLM-USD
Сравнение NOVO-B.CO c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVO-B.CO | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.01 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.38 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.54 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVO-B.CO и XLM-USD
Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -95.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVO-B.CO | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -95.91% | +19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.63% | -71.17% | +16.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -76.60% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.75% | -81.09% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.75% | -95.91% | +19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -77.55% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -69.81% | +58.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 50.25% | -13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVO-B.CO и XLM-USD
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) составляет 11.47%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 38.93%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVO-B.CO | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 38.93% | -27.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 56.38% | -16.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 70.72% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 73.04% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 127.71% | -82.63% |
Часто задаваемые вопросы
NOVO-B.CO and XLM-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор