PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NOVO-B.CO с XLM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как XLM-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLM-USD были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 17.36% против 60.12% соответственно.


NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

XLM-USD

1 день
0.00%
1 месяц
17.99%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-19.22%
1 год
-27.18%
3 года*
31.00%
5 лет*
-10.25%
10 лет*
60.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и XLM-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S
-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
XLM-USD
Stellar
-3.91%-46.63%172.94%74.35%-71.15%123.97%160.26%-59.44%-63.04%10,995.82%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and XLM-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Novo Nordisk A/S

Stellar

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NOVO-B.COXLM-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.01

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.38

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-0.54

-0.61

NOVO-B.CO vs. XLM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и XLM-USD

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -95.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и XLM-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NOVO-B.COXLM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-95.91%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-71.17%

+16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-76.60%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-81.09%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-95.91%

+19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-77.55%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-69.81%

+58.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

50.25%

-13.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и XLM-USD

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) составляет 11.47%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 38.93%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NOVO-B.COXLM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

38.93%

-27.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

56.38%

-16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

70.72%

-16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

73.04%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

127.71%

-82.63%

Часто задаваемые вопросы


NOVO-B.CO and XLM-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и XLM-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор