PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVO-B.CO с SOXL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 62.77%/yr for SOXL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как SOXL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 467.35%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 17.36% против 62.77% соответственно.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

SOXL

1 день
4.88%
1 месяц
27.18%
С начала года
467.35%
6 месяцев
471.42%
1 год
1,076.20%
3 года*
106.20%
5 лет*
45.16%
10 лет*
62.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		467.35%36.76%-6.48%217.97%-84.77%134.88%55.41%239.58%-36.06%112.21%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and SOXL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.COSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
9.11

-9.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
4.25

-5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.60

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

23.95

-24.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

76.83

-77.98

NOVO-B.CO vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 9.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и SOXL

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что меньше максимальной просадки SOXL в -88.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.COSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-88.89%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-41.75%

-12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-88.01%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-88.89%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-88.89%

+12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-16.11%

-54.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-34.39%

+23.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

13.00%

+24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и SOXL

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) составляет 11.47%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 57.38%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.COSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

57.38%

-45.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

92.58%

-53.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

109.83%

-55.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

107.59%

-49.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

99.25%

-54.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и SOXL

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and SOXL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор