Сравнение NOVO-B.CO с O
NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 4.61%/yr for O. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVO-B.CO и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 15.53%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 17.36% против 4.61% соответственно.
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -41.76%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 17.36%
O
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -8.64% | -46.40% | -9.59% | 205.34% | 31.49% | 79.08% | 15.29% | 36.17% | -6.15% | 39.57% |
O Realty Income Corporation | 15.53% | -0.94% | 4.40% | -7.18% | -1.60% | 33.04% | -19.20% | 24.10% | 21.68% | -8.98% |
Correlation
The correlation between NOVO-B.CO and O is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between NOVO-B.CO and O shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVO-B.CO vs. O — Ранг доходности на риск
NOVO-B.CO
O
Сравнение NOVO-B.CO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVO-B.CO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.44 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.33 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVO-B.CO и O
Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки O в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVO-B.CO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -48.58% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.63% | -10.22% | -44.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -23.09% | -53.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.75% | -37.05% | -39.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.75% | -48.58% | -28.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -8.93% | -61.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -14.57% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 4.41% | +32.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVO-B.CO и O
Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVO-B.CO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 5.51% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 12.22% | +27.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 16.16% | +38.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 18.87% | +39.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 25.89% | +19.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и O
Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.07% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 2.38% | 2.54% | 4.03% | 4.22% | 5.27% | 4.54% | 7.38% | 2.50% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVO-B.CO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVO-B.CO and O have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор