Сравнение NOVO-B.CO с MA
NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 18.33%/yr for MA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVO-B.CO и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.51%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 17.36% против 18.33% соответственно.
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -41.76%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 17.36%
MA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -12.51%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- -12.22%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -8.64% | -46.40% | -9.59% | 205.34% | 31.49% | 79.08% | 15.29% | 36.17% | -6.15% | 39.57% |
MA Mastercard Incorporated | -12.51% | -3.74% | 32.43% | 20.01% | 3.42% | 8.58% | 9.85% | 62.88% | 31.51% | 29.67% |
Correlation
The correlation between NOVO-B.CO and MA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVO-B.CO vs. MA — Ранг доходности на риск
NOVO-B.CO
MA
Сравнение NOVO-B.CO c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVO-B.CO | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.81 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.60 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVO-B.CO и MA
Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки MA в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVO-B.CO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -55.11% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.63% | -20.03% | -34.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -26.10% | -50.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.75% | -26.10% | -50.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.75% | -40.64% | -36.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -23.00% | -47.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -9.14% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 10.20% | +26.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVO-B.CO и MA
Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVO-B.CO | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 6.67% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 18.20% | +21.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 23.03% | +31.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 24.13% | +34.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 27.21% | +17.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и MA
Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.07% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 2.38% | 2.54% | 4.03% | 4.22% | 5.27% | 4.54% | 7.38% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVO-B.CO и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVO-B.CO and MA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор