PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVO-B.CO с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 12.01%/yr for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 17.36% против 12.01% соответственно.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

IAU

1 день
0.18%
1 месяц
-8.72%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-0.70%
1 год
22.43%
3 года*
26.25%
5 лет*
18.43%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
IAU
iShares Gold Trust		-0.87%44.74%35.28%9.73%5.57%3.04%14.28%20.74%3.10%-0.87%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and IAU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.COIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.96

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.33

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.09

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

3.15

-4.31

NOVO-B.CO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и IAU

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки IAU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.COIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-37.39%

-39.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-22.44%

-32.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-22.44%

-54.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-22.44%

-54.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-22.44%

-54.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-20.23%

-49.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-12.06%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

7.75%

+29.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и IAU

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.COIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

6.82%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

22.46%

+17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

25.64%

+28.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

16.81%

+41.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

14.89%

+30.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и IAU

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and IAU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор