PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с EZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVO-B.CO с EZA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while EZA (iShares MSCI South Africa ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 7.84%/yr for EZA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как EZA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EZA были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у EZA с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции EZA по среднегодовой доходности: 17.36% против 7.84% соответственно.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

EZA

1 день
0.99%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
4.37%
1 год
34.02%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.62%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и EZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-1.24%54.68%14.28%-1.29%0.74%15.82%-13.34%12.40%-21.54%19.43%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and EZA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

iShares MSCI South Africa ETF

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. EZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.COEZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.05

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.52

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.43

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

3.81

-4.96

NOVO-B.CO vs. EZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа EZA равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и EZA

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки EZA в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и EZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.COEZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-59.61%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-21.67%

-32.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-21.67%

-55.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-30.41%

-46.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-56.19%

-20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-16.25%

-53.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-16.77%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

8.13%

+28.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и EZA

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с iShares MSCI South Africa ETF (EZA) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.COEZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

10.30%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

24.75%

+14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

29.39%

+25.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

26.15%

+32.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

29.60%

+15.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и EZA

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности EZA в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.34%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and EZA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и EZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор