Сравнение NOVO-B.CO с ETN
NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs 23.12%/yr for ETN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVO-B.CO и ETN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как ETN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETN были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 26.31%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 17.36% против 23.12% соответственно.
NOVO-B.CO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- -42.10%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 17.36%
ETN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 26.31%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 25.05%
- 10 лет*
- 23.12%
Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -8.64% | -46.40% | -9.59% | 205.34% | 31.49% | 79.08% | 15.29% | 36.17% | -6.15% | 39.57% |
ETN Eaton Corporation plc | 25.59% | -14.18% | 48.79% | 51.92% | -1.39% | 57.46% | 18.71% | 46.10% | -5.59% | 6.71% |
Correlation
The correlation between NOVO-B.CO and ETN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVO-B.CO vs. ETN — Ранг доходности на риск
NOVO-B.CO
ETN
Сравнение NOVO-B.CO c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVO-B.CO | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.01 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 2.18 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVO-B.CO и ETN
Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки ETN в -65.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVO-B.CO | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -65.00% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.63% | -20.82% | -33.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.75% | -37.66% | -39.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.75% | -37.66% | -39.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.75% | -44.24% | -32.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -7.55% | -62.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -12.27% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 9.65% | +27.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVO-B.CO и ETN
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) составляет 11.47%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVO-B.CO | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 13.09% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 25.98% | +13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 33.11% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 30.24% | +28.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 30.32% | +14.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и ETN
Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности ETN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.07% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 2.38% | 2.54% | 4.03% | 4.22% | 5.27% | 4.54% | 7.38% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVO-B.CO и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVO-B.CO and ETN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор