PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVO-B.CO с EPHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVO-B.CO с EPHE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index. Over the past 10 years, NOVO-B.CO returned 17.36%/yr vs -3.07%/yr for EPHE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVO-B.CO и EPHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVO-B.CO торгуется в DKK, в то время как EPHE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPHE были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVO-B.CO показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у EPHE с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции NOVO-B.CO превзошли акции EPHE по среднегодовой доходности: 17.36% против -3.07% соответственно.

NOVO-B.CO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-7.47%
1 год
-41.76%
3 года*
4.58%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.36%

EPHE

1 день
1.07%
1 месяц
1.71%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.79%
1 год
-7.72%
3 года*
-1.30%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
-3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVO-B.CO и EPHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.64%-46.40%-9.59%205.34%31.49%79.08%15.29%36.17%-6.15%39.57%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		1.94%-10.34%5.14%-1.52%-10.62%4.93%-12.21%11.03%-13.41%5.53%

Correlation

The correlation between NOVO-B.CO and EPHE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

iShares MSCI Philippines ETF

Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI
Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VTIEPHE с VXUSEPHE с GOVT

Доходность на риск

NOVO-B.CO vs. EPHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVO-B.CO c EPHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVO-B.COEPHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.48

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.58

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.58

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.05

-0.10

NOVO-B.CO vs. EPHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVO-B.CO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа EPHE равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVO-B.CO и EPHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVO-B.CO и EPHE

Максимальная просадка NOVO-B.CO за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки EPHE в -55.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVO-B.CO и EPHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVO-B.COEPHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-55.15%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.63%

-15.23%

-39.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.75%

-24.19%

-52.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.75%

-26.43%

-50.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.75%

-51.00%

-25.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.15%

-39.20%

-30.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-24.07%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.11%

9.10%

+28.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVO-B.CO и EPHE

Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NOVO-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVO-B.COEPHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

4.77%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

13.35%

+26.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.40%

18.63%

+35.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.56%

17.62%

+40.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

22.25%

+22.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVO-B.CO и EPHE

Дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности EPHE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.10%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Часто задаваемые вопросы

NOVO-B.CO and EPHE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVO-B.CO и EPHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор