Сравнение NOVN.SW с PG
NOVN.SW (Novartis AG) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 6.68%/yr for PG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и PG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции NOVN.SW превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 9.98% против 6.68% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
PG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
PG The Procter & Gamble Company | 4.05% | -23.34% | 26.50% | -9.73% | -3.75% | 24.07% | 4.53% | 37.33% | 4.58% | 7.91% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and PG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. PG — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
PG
Сравнение NOVN.SW c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.66 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -1.09 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.60 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.10 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и PG
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки PG в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -44.76% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -16.65% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -29.03% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -29.03% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -29.03% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -23.78% | +15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -11.81% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 10.60% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и PG
Текущая волатильность для Novartis AG (NOVN.SW) составляет 6.01%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.21% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 15.07% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 18.44% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.46% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 19.95% | -1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и PG
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and PG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор