PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOV.DE с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOV.DE с PM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOV.DE (Novo Nordisk A/S) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOV.DE returned 9.63%/yr vs 10.92%/yr for PM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOV.DE и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOV.DE торгуется в EUR, в то время как PM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции NOV.DE уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.92% соответственно.

NOV.DE

1 день
4.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-39.21%
3 года*
-17.58%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.63%

PM

1 день
0.00%
1 месяц
6.67%
С начала года
14.35%
6 месяцев
23.65%
1 год
0.46%
3 года*
27.11%
5 лет*
19.83%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOV.DE и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-10.57%-45.91%-9.75%49.59%30.57%73.65%13.34%35.39%19.47%34.91%
PM
Philip Morris International Inc.		12.79%21.61%43.20%-4.80%19.27%29.81%-4.86%38.07%-30.16%5.12%

Correlation

The correlation between NOV.DE and PM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.12

The correlation between NOV.DE and PM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

NOV.DE vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOV.DE c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOV.DEPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.02

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
0.22

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.03

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.02

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

0.04

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOV.DE vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOV.DE на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOV.DE и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOV.DEPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.02

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.89

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Просадки

Сравнение просадок NOV.DE и PM

Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки PM в -42.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOV.DEPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.64%

-42.94%

-33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-20.65%

-33.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.64%

-20.91%

-55.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.64%

-20.91%

-55.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.64%

-42.94%

-33.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.56%

-6.23%

-64.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-10.42%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.00%

10.93%

+26.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NOV.DE и PM

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) составляет 8.55%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOV.DEPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

10.19%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.45%

21.32%

+18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.45%

28.38%

+25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.93%

22.38%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

24.61%

+8.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV.DE и PM

Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности PM в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV.DE и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOV.DE значения в EUR, PM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NOV.DE and PM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор