Сравнение NOV.DE с PEP
NOV.DE (Novo Nordisk A/S) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOV.DE returned 9.63%/yr vs 6.18%/yr for PEP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOV.DE и PEP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOV.DE торгуется в EUR, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOV.DE показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции NOV.DE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 9.63% против 6.18% соответственно.
NOV.DE
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.63%
PEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение доходности по годам NOV.DE и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -10.57% | -45.91% | -9.75% | 49.59% | 30.57% | 73.65% | 13.34% | 35.39% | 19.47% | 34.91% |
PEP PepsiCo, Inc. | 1.78% | -13.49% | -1.50% | -6.19% | 13.40% | 29.57% | 2.47% | 30.25% | -0.35% | 3.34% |
Correlation
The correlation between NOV.DE and PEP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between NOV.DE and PEP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOV.DE vs. PEP — Ранг доходности на риск
NOV.DE
PEP
Сравнение NOV.DE c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NOV.DE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOV.DE | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.82 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 2.14 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOV.DE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.55 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NOV.DE и PEP
Максимальная просадка NOV.DE за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки PEP в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOV.DE и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOV.DE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.64% | -35.00% | -41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -14.95% | -39.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.64% | -32.35% | -44.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.64% | -35.00% | -41.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.64% | -35.00% | -41.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.56% | -24.06% | -46.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -9.05% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.00% | 5.71% | +31.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOV.DE и PEP
Novo Nordisk A/S (NOV.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что NOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOV.DE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.09% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 15.59% | +23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.45% | 22.20% | +31.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.93% | 19.13% | +18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 20.57% | +12.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOV.DE и PEP
Дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что сопоставимо с доходностью PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.54% | 1.58% | 1.01% | 1.17% | 1.27% | 1.98% | 2.08% | 27.19% | 2.27% | 3.67% | 1.25% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOV.DE и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOV.DE and PEP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOV.DE и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор