PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с NOAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOSIX с NOAZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NOSIX (Northern Stock Index Fund) and NOAZX (Northern Arizona Tax Exempt Fund) are both mutual funds - NOSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds, while NOAZX is a Municipal Bonds fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOSIX returned 15.53%/yr vs 1.33%/yr for NOAZX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NOSIX charges 0.05%/yr vs 0.46%/yr for NOAZX.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и NOAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у NOAZX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции NOAZX по среднегодовой доходности: 15.53% против 1.33% соответственно.

NOSIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.33%
С начала года
8.20%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.32%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.53%

NOAZX

1 день
0.00%
1 месяц
1.37%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.23%
1 год
5.68%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOSIX и NOAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		8.20%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
NOAZX
Northern Arizona Tax Exempt Fund		1.23%2.96%1.95%4.86%-10.12%0.08%4.07%6.97%1.21%5.13%

Correlation

The correlation between NOSIX and NOAZX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1999 г.

-0.08

The correlation between NOSIX and NOAZX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Northern Arizona Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с ELFNXNOSIX с PARMXNOSIX с SPYNOSIX с VLXVXNOSIX с NOINX
Часто сравнивают с NOAZX:
NOAZX с FHMIXNOAZX с AFBNOAZX с NOINXNOAZX с BATVXNOAZX с DNYMXNOAZX с DFCMXNOAZX с NOBOX

Доходность на риск

NOSIX vs. NOAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NOAZX
Ранг доходности на риск NOAZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOAZX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOAZX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOAZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOAZX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOAZX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c NOAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOSIXNOAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.39

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.77

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.29

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

7.25

+4.87

NOSIX vs. NOAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOAZX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и NOAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и NOAZX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки NOAZX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и NOAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOSIXNOAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-15.15%

-40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-2.67%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-5.73%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-15.15%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-15.15%

-18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.76%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-2.18%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.84%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и NOAZX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOSIXNOAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.80%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

2.07%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

2.57%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

3.97%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

3.97%

+14.25%

Сравнение комиссий NOSIX и NOAZX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NOAZX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и NOAZX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности NOAZX в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOAZX
Northern Arizona Tax Exempt Fund		2.86%3.06%3.60%2.73%1.71%1.74%2.40%2.95%3.08%3.19%3.97%3.23%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		2.46%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%

Часто задаваемые вопросы

NOSIX and NOAZX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOSIX has higher volatility (4.88%) compared to NOAZX (0.80%). In terms of maximum drawdown, NOSIX dropped -55.42% vs NOAZX's -15.15%.

NOAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOSIX и NOAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор