PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с NMMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSIX с NMMEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. NMMEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и NMMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSIX и NMMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-7.06%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		2.57%34.16%6.63%12.12%-22.33%-1.22%18.85%16.26%-14.90%35.41%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у NMMEX с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции NMMEX по среднегодовой доходности: 13.65% против 7.95% соответственно.

NOSIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.42%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.65%

NMMEX

1 день
-0.75%
1 месяц
-13.81%
С начала года
2.57%
6 месяцев
8.00%
1 год
35.05%
3 года*
16.02%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Northern Active M Emerging Market Equity Fund

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV
Часто сравнивают с NMMEX:
NMMEX с NOIEXNMMEX с EFEIXNMMEX с NSRIXNMMEX с NOINXNMMEX с NOLCXNMMEX с TEQLXNMMEX с DEMIX

Сравнение комиссий NOSIX и NMMEX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NMMEX в 1.10%.

NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NOSIX vs. NMMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NMMEX
Ранг доходности на риск NMMEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMMEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMMEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMMEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMMEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMMEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c NMMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXNMMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.95

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.52

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.26

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

8.79

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. NMMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа NMMEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и NMMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXNMMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.95

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.37

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между NOSIX и NMMEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и NMMEX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности NMMEX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.17%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
NMMEX
Northern Active M Emerging Market Equity Fund		1.88%1.93%0.80%1.82%0.89%29.82%6.99%8.34%0.99%0.00%1.90%4.46%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и NMMEX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки NMMEX в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и NMMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSIXNMMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-44.64%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-14.25%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-44.64%

+20.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-44.64%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-14.25%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-15.14%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.66%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и NMMEX

Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 4.24%, в то время как у Northern Active M Emerging Market Equity Fund (NMMEX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSIXNMMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

8.13%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.93%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

17.85%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

23.26%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

21.32%

-3.15%