Сравнение NOMIX с ATGAX
NOMIX (Northern Mid Cap Index Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NOMIX charges 0.10%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности NOMIX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NOMIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 11.11%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOMIX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NOMIX Northern Mid Cap Index Fund | 0.94% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between NOMIX and ATGAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOMIX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
NOMIX
ATGAX
Сравнение NOMIX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOMIX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOMIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 18.80 | -18.35 |
Просадки
Сравнение просадок NOMIX и ATGAX
Максимальная просадка NOMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMIX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOMIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -0.36% | -55.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.36% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -0.09% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOMIX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOMIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 11.18% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 11.18% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 11.18% | +10.63% |
Сравнение комиссий NOMIX и ATGAX
NOMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOMIX и ATGAX
Дивидендная доходность NOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOMIX Northern Mid Cap Index Fund | 6.08% | 6.93% | 9.67% | 8.01% | 10.43% | 10.30% | 4.80% | 2.21% | 9.23% | 7.46% | 6.46% | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
NOMIX and ATGAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOMIX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор