PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLVX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLVX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLVX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLVX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		1.78%18.01%13.56%10.09%-6.16%28.41%1.32%25.95%-8.52%12.55%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, NOLVX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции NOLVX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.18% соответственно.

NOLVX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.20%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.68%
10 лет*
10.66%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с NOLVX:
NOLVX с NOIEXNOLVX с ACIIXNOLVX с NOLCXNOLVX с NOSGXNOLVX с NTAUXNOLVX с AUXFXNOLVX с NOBOX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий NOLVX и FGINX

NOLVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund

Доходность на риск

NOLVX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLVX
Ранг доходности на риск NOLVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLVX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLVXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.84

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.47

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.55

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

10.90

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLVX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLVX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLVX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLVXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.84

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между NOLVX и FGINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLVX и FGINX

Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		4.61%4.70%7.80%5.56%8.37%8.20%1.46%2.01%1.71%2.34%1.52%1.68%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок NOLVX и FGINX

Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLVXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.73%

-54.80%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.56%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.95%

-16.21%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-37.37%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-5.46%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-9.74%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.70%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLVX и FGINX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) составляет 3.96%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что NOLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLVXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.24%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.01%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

16.22%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

14.88%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.04%

+0.95%