Сравнение NOLCX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLCX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLCX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NOLCX Northern Large Cap Core Fund	-3.57%	21.83%	26.04%	24.32%	-15.59%	32.90%	11.96%	25.64%	-6.28%	19.36%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, NOLCX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

NOLCX

1 день: 2.65%

1 месяц: -4.32%

С начала года: -3.57%

6 месяцев: -0.81%

1 год: 21.43%

3 года*: 20.11%

5 лет*: 13.22%

10 лет*: 13.57%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Northern Large Cap Core Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с NOLCX:

NOLCX с VV NOLCX с VIG NOLCX с VTI NOLCX с VTHR NOLCX с VOO NOLCX с VONE NOLCX с VYM

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий NOLCX и PAGDX

NOLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

NOLCX

Northern Large Cap Core Fund

Доходность на риск

NOLCX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOLCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLCX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NOLCX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	1.73	-0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.79	2.47	-0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.37	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.46	3.19	-1.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.02	16.11	-9.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLCX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLCX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLCX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NOLCX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	1.73	-0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.71	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.76	-0.26

Корреляция

Корреляция между NOLCX и PAGDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLCX и PAGDX

Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NOLCX Northern Large Cap Core Fund	8.90%	8.57%	9.09%	8.96%	5.02%	14.82%	1.35%	3.93%	2.49%	2.63%	1.78%	1.87%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOLCX и PAGDX

Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NOLCX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.64%	-38.03%	-18.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.26%	-13.80%	+1.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.63%	-36.66%	+6.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.46%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.77%	-5.78%	+0.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.92%	-7.46%	-1.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.66%	2.73%	-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLCX и PAGDX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) составляет 4.88%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NOLCX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.88%	6.78%	-1.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.50%	13.91%	-4.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.42%	25.70%	-6.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.12%	24.53%	-5.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.25%	25.10%	-5.85%

Сравнение NOLCX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности NOLCX и PAGDX

Сравнение доходности по годам NOLCX и PAGDX

Доходность по периодам

NOLCX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NOLCX и PAGDX

Доходность на риск

NOLCX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

NOLCX

PAGDX

Сравнение NOLCX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NOLCX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLCX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок NOLCX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NOLCX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)