PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLCX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLCX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLCX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLCX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		-3.57%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, NOLCX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции NOLCX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.57% против 10.68% соответственно.

NOLCX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-0.81%
1 год
21.43%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.22%
10 лет*
13.57%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Core Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VIGNOLCX с VTINOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VONENOLCX с VYM
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий NOLCX и MUHLX

NOLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund

Доходность на риск

NOLCX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLCX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLCXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.97

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.37

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

8.57

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLCX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLCX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLCX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLCXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.42

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между NOLCX и MUHLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLCX и MUHLX

Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		8.90%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок NOLCX и MUHLX

Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLCXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-62.05%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.23%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-18.63%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-40.85%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.65%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-10.81%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.83%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLCX и MUHLX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) составляет 4.88%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLCXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.01%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

12.06%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

16.85%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

14.77%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.04%

+2.21%