PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLCX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOLCX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NOLCX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOLCX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		-3.57%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-7.59%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, NOLCX показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции NOLCX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 13.57% против 18.35% соответственно.

NOLCX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-0.81%
1 год
21.43%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.22%
10 лет*
13.57%

JLGMX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-9.68%
1 год
12.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
10.92%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Core Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VIGNOLCX с VTINOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VONENOLCX с VYM
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий NOLCX и JLGMX

NOLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

NOLCX
Northern Large Cap Core Fund
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

NOLCX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLCX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLCXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.65

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.07

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.87

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

2.61

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLCX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLCX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLCX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLCXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.65

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.80

-0.30

Корреляция

Корреляция между NOLCX и JLGMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLCX и JLGMX

Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		8.90%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		11.95%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок NOLCX и JLGMX

Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOLCXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.64%

-31.82%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-16.73%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-31.13%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

-31.82%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-13.00%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-5.83%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

5.57%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLCX и JLGMX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) составляет 4.88%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOLCXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.50%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

12.58%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

21.16%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

20.25%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

21.54%

-2.29%