Сравнение NOIGX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Fund (NOIGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
NOIGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1994 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NOIGX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOIGX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIGX Northern International Equity Fund | 2.38% | 37.46% | 4.73% | 19.04% | -11.87% | 15.14% | 1.69% | 16.60% | -15.11% | 22.90% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NOIGX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции NOIGX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 10.15% соответственно.
NOIGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 8.91%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOIGX и PZRIX
NOIGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
NOIGX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
NOIGX
PZRIX
Сравнение NOIGX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOIGX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.67 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 3.39 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.09 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 14.29 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOIGX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.67 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между NOIGX и PZRIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOIGX и PZRIX
Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIGX Northern International Equity Fund | 0.76% | 0.78% | 4.50% | 5.79% | 2.94% | 3.20% | 5.86% | 3.83% | 2.71% | 1.21% | 1.57% | 2.02% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOIGX и PZRIX
Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOIGX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -43.53% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -10.68% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -30.85% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -43.53% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.20% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -9.00% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.45% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOIGX и PZRIX
Northern International Equity Fund (NOIGX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что NOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOIGX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.45% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 8.92% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 14.17% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.85% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.02% | -0.51% |