Сравнение NOIGX с NOSIX

С начала года, NOIGX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у NOSIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции NOIGX уступали акциям NOSIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 13.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NOIGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOIGX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа NOSIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIGX и NOSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NOIGX и NOSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности NOSIX в 3.08%

Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, примерно равная максимальной просадке NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и NOSIX.

Northern International Equity Fund (NOIGX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Northern Stock Index Fund (NOSIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.