Сравнение NOIGX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Fund (NOIGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
NOIGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1994 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NOIGX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOIGX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIGX Northern International Equity Fund | 2.38% | 37.46% | 4.73% | 19.04% | -11.87% | 15.14% | 1.69% | 16.60% | -15.11% | 22.90% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, NOIGX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции NOIGX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 7.22% соответственно.
NOIGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 8.91%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOIGX и IVFIX
NOIGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
NOIGX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
NOIGX
IVFIX
Сравнение NOIGX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOIGX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.12 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.75 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.40 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 18.54 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOIGX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.12 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NOIGX и IVFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOIGX и IVFIX
Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIGX Northern International Equity Fund | 0.76% | 0.78% | 4.50% | 5.79% | 2.94% | 3.20% | 5.86% | 3.83% | 2.71% | 1.21% | 1.57% | 2.02% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок NOIGX и IVFIX
Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOIGX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -51.49% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -8.47% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -21.29% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -33.46% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.22% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -11.69% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.01% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOIGX и IVFIX
Northern International Equity Fund (NOIGX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что NOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOIGX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.59% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 8.19% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 14.67% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 12.97% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 14.74% | +1.77% |