Сравнение NOIGX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern International Equity Fund (NOIGX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
NOIGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 30 мар. 1994 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NOIGX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOIGX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIGX Northern International Equity Fund | 2.38% | 37.46% | 4.73% | 19.04% | -11.87% | 15.14% | 1.69% | 16.60% | -15.11% | 22.90% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 4.92% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NOIGX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции NOIGX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.46% соответственно.
NOIGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 8.91%
APHIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOIGX и APHIX
NOIGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
NOIGX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
NOIGX
APHIX
Сравнение NOIGX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern International Equity Fund (NOIGX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOIGX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.05 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.60 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.82 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 11.04 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOIGX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NOIGX и APHIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOIGX и APHIX
Дивидендная доходность NOIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности APHIX в 21.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIGX Northern International Equity Fund | 0.76% | 0.78% | 4.50% | 5.79% | 2.94% | 3.20% | 5.86% | 3.83% | 2.71% | 1.21% | 1.57% | 2.02% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок NOIGX и APHIX
Максимальная просадка NOIGX за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIGX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOIGX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -68.47% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -9.77% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -33.73% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -33.73% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -8.79% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -23.20% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.57% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOIGX и APHIX
Northern International Equity Fund (NOIGX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что NOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOIGX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.11% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.18% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 15.33% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.62% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.17% | +0.34% |