PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIEX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIEX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIEX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции NOIEX превзошли акции HFCVX по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.85% соответственно.

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Income Equity Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий NOIEX и HFCVX

NOIEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

NOIEX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIEX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIEXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.44

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.95

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.72

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

7.47

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIEX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIEXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.44

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.26

Корреляция

Корреляция между NOIEX и HFCVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIEX и HFCVX

Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и HFCVX

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIEXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-65.75%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.00%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-16.81%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-39.39%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-1.46%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.28%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.61%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и HFCVX

Northern Income Equity Fund (NOIEX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIEXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.06%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

6.83%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

12.75%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

13.28%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

16.48%

+1.46%