Сравнение NOIEX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности NOIEX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOIEX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOIEX Northern Income Equity Fund | -1.97% | 25.40% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, NOIEX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
NOIEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.56%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOIEX и AVERX
NOIEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
NOIEX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
NOIEX
AVERX
Сравнение NOIEX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOIEX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOIEX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.17 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между NOIEX и AVERX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOIEX и AVERX
Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIEX Northern Income Equity Fund | 8.14% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOIEX и AVERX
Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOIEX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -11.33% | -34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -6.66% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.39% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOIEX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOIEX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 19.13% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 19.13% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 19.13% | -1.19% |