PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIAX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIAX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

NOIAX управляется Natixis. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIAX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIAX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		-6.51%32.80%-5.28%18.93%-15.88%8.73%4.06%24.35%-24.20%29.57%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, NOIAX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции NOIAX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.25% против 9.04% соответственно.

NOIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-3.11%
1 год
14.85%
3 года*
6.91%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.25%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с NOIAX:
NOIAX с FTIHXNOIAX с ESGYXNOIAX с FHLFXNOIAX с GQJPXNOIAX с GATEXNOIAX с NEFOXNOIAX с SIMYX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий NOIAX и PPYPX

NOIAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

NOIAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIAX
Ранг доходности на риск NOIAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIAXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.24

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.85

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.83

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

13.07

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIAX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIAX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIAXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.24

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между NOIAX и PPYPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIAX и PPYPX

Дивидендная доходность NOIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		3.32%3.11%2.96%1.72%1.77%1.55%0.24%2.99%4.56%1.04%2.07%2.77%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOIAX и PPYPX

Максимальная просадка NOIAX за все время составила -53.97%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIAX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIAXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-42.48%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-10.21%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-35.65%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-42.48%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-4.08%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-10.28%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.43%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIAX и PPYPX

Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NOIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIAXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.49%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.15%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

15.41%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

19.61%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

19.08%

+3.35%