PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIAX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIAX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

NOIAX управляется Natixis. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIAX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIAX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		-6.51%32.80%-5.28%18.93%-15.88%8.73%4.06%24.35%-24.20%29.57%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, NOIAX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции NOIAX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 6.25% против 7.22% соответственно.

NOIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-3.11%
1 год
14.85%
3 года*
6.91%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.25%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с NOIAX:
NOIAX с FTIHXNOIAX с GQJPXNOIAX с ESGYXNOIAX с FHLFXNOIAX с GATEXNOIAX с ANDIXNOIAX с FIGSX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий NOIAX и IVFIX

NOIAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

NOIAX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIAX
Ранг доходности на риск NOIAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIAX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIAXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.12

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.75

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

4.40

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

18.54

-14.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIAX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIAX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIAX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIAXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.12

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.84

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между NOIAX и IVFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIAX и IVFIX

Дивидендная доходность NOIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		3.32%3.11%2.96%1.72%1.77%1.55%0.24%2.99%4.56%1.04%2.07%2.77%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок NOIAX и IVFIX

Максимальная просадка NOIAX за все время составила -53.97%, примерно равная максимальной просадке IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIAX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIAXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-51.49%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-8.47%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-21.29%

-16.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-33.46%

-20.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-5.22%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-11.69%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.01%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIAX и IVFIX

Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что NOIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIAXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.59%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.19%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

14.67%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

12.97%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

14.74%

+7.69%