PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIAX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIAX с APHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

NOIAX управляется Natixis. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIAX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIAX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		-6.51%32.80%-5.28%18.93%-15.88%8.73%4.06%24.35%-24.20%29.57%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, NOIAX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции NOIAX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 6.25% против 9.46% соответственно.

NOIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-3.11%
1 год
14.85%
3 года*
6.91%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.25%

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NOIAX:
NOIAX с FTIHXNOIAX с GQJPXNOIAX с ESGYXNOIAX с FHLFXNOIAX с GATEXNOIAX с ANDIXNOIAX с FIGSX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с BIIEXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPX

Сравнение комиссий NOIAX и APHIX

NOIAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.

NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class

Доходность на риск

NOIAX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIAX
Ранг доходности на риск NOIAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIAX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIAXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.05

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.60

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.82

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

11.04

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIAX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIAX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа APHIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIAX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIAXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.05

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.29

-0.03

Корреляция

Корреляция между NOIAX и APHIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIAX и APHIX

Дивидендная доходность NOIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности APHIX в 21.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		3.32%3.11%2.96%1.72%1.77%1.55%0.24%2.99%4.56%1.04%2.07%2.77%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок NOIAX и APHIX

Максимальная просадка NOIAX за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIAX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIAXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-68.47%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-9.77%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-33.73%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-33.73%

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.56%

-8.79%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-23.20%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.57%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIAX и APHIX

Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что NOIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIAXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.11%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.18%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

15.33%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

15.62%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

16.17%

+6.26%