Сравнение NOFIX с NOSIX
NOFIX (Northern Fixed Income Fund) and NOSIX (Northern Stock Index Fund) are both mutual funds - NOFIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Northern Funds, while NOSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOFIX returned 1.44%/yr vs 15.35%/yr for NOSIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NOFIX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for NOSIX.
Доходность
Сравнение доходности NOFIX и NOSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOFIX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у NOSIX с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции NOFIX уступали акциям NOSIX по среднегодовой доходности: 1.44% против 15.35% соответственно.
NOFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 1.44%
NOSIX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам NOFIX и NOSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOFIX Northern Fixed Income Fund | 0.21% | 6.39% | 1.44% | 5.32% | -14.91% | -0.36% | 7.85% | 10.76% | -2.15% | 4.42% |
NOSIX Northern Stock Index Fund | 9.96% | 17.83% | 24.87% | 26.24% | -18.25% | 28.55% | 18.33% | 31.35% | -4.54% | 21.71% |
Correlation
The correlation between NOFIX and NOSIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1996 г. | -0.08 |
The correlation between NOFIX and NOSIX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOFIX vs. NOSIX — Ранг доходности на риск
NOFIX
NOSIX
Сравнение NOFIX c NOSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Fixed Income Fund (NOFIX) и Northern Stock Index Fund (NOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOFIX | NOSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.44 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 10.79 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOFIX и NOSIX
Максимальная просадка NOFIX за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки NOSIX в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOFIX и NOSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOFIX | NOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.04% | -55.42% | +35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -8.89% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.61% | -18.75% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -24.54% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.04% | -33.82% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -1.53% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -10.31% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.01% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOFIX и NOSIX
Текущая волатильность для Northern Fixed Income Fund (NOFIX) составляет 1.31%, в то время как у Northern Stock Index Fund (NOSIX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что NOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOFIX | NOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.99% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 9.94% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 12.59% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 17.31% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 18.19% | -13.23% |
Сравнение комиссий NOFIX и NOSIX
NOFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NOSIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOFIX и NOSIX
Дивидендная доходность NOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности NOSIX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOFIX Northern Fixed Income Fund | 4.18% | 3.24% | 3.93% | 3.11% | 1.91% | 2.17% | 2.77% | 3.03% | 3.64% | 3.33% | 2.53% | 3.02% |
NOSIX Northern Stock Index Fund | 2.71% | 2.94% | 2.59% | 5.02% | 4.72% | 3.22% | 4.00% | 2.41% | 4.82% | 3.13% | 2.76% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
NOFIX and NOSIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOSIX has higher volatility (4.99%) compared to NOFIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, NOFIX dropped -20.04% vs NOSIX's -55.42%.
NOSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOFIX и NOSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор