Сравнение NOEMX с NSIDX
NOEMX (Northern Emerging Markets Equity Index Fund) and NSIDX (Northern Small Cap Index Fund) are both mutual funds - NOEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Northern Funds, while NSIDX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOEMX returned 10.27%/yr vs 10.83%/yr for NSIDX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOEMX charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for NSIDX.
Доходность
Сравнение доходности NOEMX и NSIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOEMX показывает доходность 28.19%, что значительно выше, чем у NSIDX с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции NOEMX уступали акциям NSIDX по среднегодовой доходности: 10.27% против 10.83% соответственно.
NOEMX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 28.19%
- 6 месяцев
- 30.74%
- 1 год
- 55.07%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.27%
NSIDX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам NOEMX и NSIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 28.19% | 33.67% | 7.10% | 9.20% | -20.53% | -3.36% | 17.63% | 18.32% | -15.04% | 37.34% |
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 17.13% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
Correlation
The correlation between NOEMX and NSIDX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г. | 0.64 |
The correlation between NOEMX and NSIDX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOEMX vs. NSIDX — Ранг доходности на риск
NOEMX
NSIDX
Сравнение NOEMX c NSIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOEMX | NSIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.35 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 3.66 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | 12.90 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOEMX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 2.03 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NOEMX и NSIDX
Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки NSIDX в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и NSIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOEMX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -59.02% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -10.97% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -27.71% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -32.89% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.49% | -42.09% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.41% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -12.06% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.09% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEMX и NSIDX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOEMX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.76% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 13.73% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 19.83% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 24.23% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 24.26% | -6.68% |
Сравнение комиссий NOEMX и NSIDX
NOEMX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии NSIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEMX и NSIDX
Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности NSIDX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 1.97% | 2.53% | 2.98% | 3.86% | 2.42% | 2.87% | 2.36% | 3.24% | 2.76% | 1.74% | 1.92% | 2.54% |
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.34% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
NOEMX and NSIDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOEMX has higher volatility (6.60%) compared to NSIDX (5.76%). In terms of maximum drawdown, NOEMX dropped -66.67% vs NSIDX's -59.02%.
NOEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOEMX и NSIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор