PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOEMX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOEMX с NOIEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NOEMX (Northern Emerging Markets Equity Index Fund) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both mutual funds - NOEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Northern Funds, while NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOEMX returned 10.09%/yr vs 13.76%/yr for NOIEX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOEMX charges 0.22%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.

Доходность

Сравнение доходности NOEMX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOEMX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции NOEMX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 10.09% против 13.76% соответственно.

NOEMX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.06%
С начала года
24.12%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.06%
3 года*
22.95%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.09%

NOIEX

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
9.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
23.89%
3 года*
21.07%
5 лет*
13.26%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOEMX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		24.12%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%37.34%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		9.03%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Correlation

The correlation between NOEMX and NOIEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2006 г.

0.69

The correlation between NOEMX and NOIEX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EICOXNOEMX с EEMNOEMX с VFSAXNOEMX с HLFMXNOEMX с NHFIXNOEMX с NOLCXNOEMX с NOINX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с FNSTXNOIEX с AAUTXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с PRDGXNOIEX с SPHQ

Доходность на риск

NOEMX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOEMX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOEMXNOIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.05

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.85

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.00

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

13.07

+0.76

NOEMX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOEMX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOEMX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOEMX и NOIEX

Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и NOIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOEMXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-45.66%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-8.39%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-18.06%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-21.89%

-15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

-35.31%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-3.34%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-4.98%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.91%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NOEMX и NOIEX

Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOEMXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

4.37%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

9.50%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

12.29%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

16.43%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.99%

-0.27%

Сравнение комиссий NOEMX и NOIEX

NOEMX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NOIEX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOEMX и NOIEX

Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности NOIEX в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.04%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		7.40%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Часто задаваемые вопросы

NOEMX and NOIEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOEMX has higher volatility (10.27%) compared to NOIEX (4.37%). In terms of maximum drawdown, NOEMX dropped -66.67% vs NOIEX's -45.66%.

NOEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOEMX и NOIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор