PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOEMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NOEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%35.64%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

NOEMX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.71%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EEMNOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с NOLCXNOEMX с NHFIXNOEMX с HLFMXNOEMX с NOSGX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий NOEMX и FERGX

NOEMX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

NOEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOEMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.86

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.45

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.27

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

9.03

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOEMX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.43

-0.22

Корреляция

Корреляция между NOEMX и FERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOEMX и FERGX

Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.47%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOEMX и FERGX

Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-39.27%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-13.32%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-37.18%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-10.52%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-14.56%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.35%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NOEMX и FERGX

Текущая волатильность для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) составляет 7.56%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

9.62%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

13.68%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.94%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.84%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.85%

-0.44%