PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOEMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOEMX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NOEMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOEMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%37.34%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции NOEMX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.66% соответственно.

NOEMX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.71%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EEMNOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с NOLCXNOEMX с DEMIXNOEMX с NHFIXNOEMX с GLLSX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий NOEMX и EITEX

NOEMX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

NOEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOEMXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.31

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.92

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.81

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

10.67

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOEMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOEMX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOEMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOEMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.52

-0.31

Корреляция

Корреляция между NOEMX и EITEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOEMX и EITEX

Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.47%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок NOEMX и EITEX

Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOEMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-61.70%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-9.88%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-25.99%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

-43.10%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-8.22%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-14.00%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.60%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NOEMX и EITEX

Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOEMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.94%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

8.93%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.36%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

12.08%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

13.69%

+3.72%