PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOEMX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOEMX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NOEMX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOEMX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%37.34%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции NOEMX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.92% соответственно.

NOEMX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.71%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EEMNOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с NOLCXNOEMX с DEMIXNOEMX с GLLSXNOEMX с NOSGX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с EMRSXEFEIX с MADCX

Сравнение комиссий NOEMX и EFEIX

NOEMX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

NOEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOEMXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.20

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.62

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.24

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

4.25

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOEMX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOEMX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOEMX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOEMXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.20

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.01

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между NOEMX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOEMX и EFEIX

Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.47%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOEMX и EFEIX

Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOEMXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-40.50%

-26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-11.62%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-20.83%

-16.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

-40.50%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-9.90%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-12.38%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.38%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NOEMX и EFEIX

Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOEMXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.55%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

8.95%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.38%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

9.72%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

10.94%

+6.47%