PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOEMX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOEMX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NOEMX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOEMX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%37.34%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции NOEMX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 7.71% против 3.93% соответственно.

NOEMX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.71%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.04%
1 год
7.35%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EEMNOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с NOLCXNOEMX с HLFMXNOEMX с NHFIXNOEMX с GLLSX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с PEMYXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIX

Сравнение комиссий NOEMX и COBYX

NOEMX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

NOEMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOEMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOEMXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.62

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.92

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.05

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

3.15

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOEMX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOEMX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOEMX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOEMXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.62

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.14

Корреляция

Корреляция между NOEMX и COBYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOEMX и COBYX

Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.47%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOEMX и COBYX

Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOEMXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-34.18%

-32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-8.95%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-17.10%

-20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

-34.18%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-6.21%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-6.86%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.99%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NOEMX и COBYX

Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOEMXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.20%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

8.42%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

14.59%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.98%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

13.55%

+3.86%