Сравнение NOEJ.DE с CVX
NOEJ.DE (Norma Group AG NA O.N.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. NOEJ.DE operates in Metal Fabrication (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NOEJ.DE returned -6.72%/yr vs 10.56%/yr for CVX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOEJ.DE и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOEJ.DE торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOEJ.DE показывает доходность 19.62%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции NOEJ.DE уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -6.72% против 10.56% соответственно.
NOEJ.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.38%
- С начала года
- 19.62%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- -15.82%
- 10 лет*
- -6.72%
CVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 28.58%
- 1 год
- 41.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам NOEJ.DE и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEJ.DE Norma Group AG NA O.N. | 19.62% | 0.85% | -4.61% | -2.89% | -46.60% | -17.81% | 10.40% | -9.26% | -21.66% | 40.84% |
CVX Chevron Corporation | 27.70% | -2.96% | 7.97% | -16.22% | 68.28% | 57.18% | -32.06% | 17.88% | -5.51% | -3.00% |
Correlation
The correlation between NOEJ.DE and CVX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.17 |
The correlation between NOEJ.DE and CVX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOEJ.DE vs. CVX — Ранг доходности на риск
NOEJ.DE
CVX
Сравнение NOEJ.DE c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norma Group AG NA O.N. (NOEJ.DE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOEJ.DE | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.59 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 6.80 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOEJ.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.78 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.68 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.36 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.33 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NOEJ.DE и CVX
Максимальная просадка NOEJ.DE за все время составила -84.42%, что больше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEJ.DE и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOEJ.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.42% | -54.63% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.53% | -16.17% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.11% | -25.72% | -27.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.17% | -30.93% | -47.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.42% | -54.63% | -29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.48% | -10.74% | -58.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.71% | -11.69% | -24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 6.14% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEJ.DE и CVX
Norma Group AG NA O.N. (NOEJ.DE) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что NOEJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOEJ.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 7.78% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 19.06% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.16% | 23.55% | +19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.80% | 25.94% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 29.77% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEJ.DE и CVX
NOEJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
NOEJ.DE Norma Group AG NA O.N. | 0.00% | 2.74% | 3.01% | 3.43% | 8.82% | 2.07% | 0.10% | 2.89% | 2.43% | 1.70% | 2.22% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOEJ.DE и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norma Group AG NA O.N. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOEJ.DE and CVX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOEJ.DE и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор