PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCT с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOCT с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

NOCT и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NOCT и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOCT и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		-1.95%12.81%12.10%30.67%-13.42%10.30%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

NOCT

1 день
0.75%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.77%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с NOCT:
NOCT с SPYNOCT с NVDANOCT с BRK-BNOCT с FNGSNOCT с IETCNOCT с BLOKNOCT с CIBR
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий NOCT и FMAR

NOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

Доходность на риск

NOCT vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг доходности на риск NOCT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCT c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCTFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.39

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.03

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.87

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

11.91

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCT vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCTFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.39

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.99

-0.10

Корреляция

Корреляция между NOCT и FMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и FMAR

Ни NOCT, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOCT и FMAR

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

NOCTFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-14.36%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.31%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-14.36%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

0.00%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.21%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.30%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и FMAR

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что NOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOCTFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.94%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

3.79%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

11.05%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

10.49%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

10.47%

+0.82%