PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с PMMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с PMMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while PMMY is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. NOBL is passively managed, while PMMY is actively managed. Over the past year, NOBL returned 10.44% vs 6.01% for PMMY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и PMMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 2.25%.

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%

PMMY

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и PMMY

2026 (YTD)2025
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%8.64%
PMMY
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May		2.25%4.59%

Correlation

The correlation between NOBL and PMMY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с PMMY:
PMMY с CPSPPMMY с TMARPMMY с APXMPMMY с XBJLPMMY с PQOCPMMY с MARMPMMY с KFEB

Доходность на риск

NOBL vs. PMMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PMMY
Ранг доходности на риск PMMY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c PMMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLPMMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
5.38

-4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
9.05

-7.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

2.46

-1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

17.01

-15.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

90.26

-87.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. PMMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PMMY равного 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и PMMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLPMMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

5.38

-4.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

4.59

-3.94

Просадки

Сравнение просадок NOBL и PMMY

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и PMMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLPMMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-0.36%

-35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-0.36%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

0.00%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-0.04%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

0.07%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и PMMY

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLPMMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

0.34%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

0.87%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

1.12%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

1.39%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

1.39%

+15.21%

Сравнение комиссий NOBL и PMMY

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PMMY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и PMMY

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
PMMY
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and PMMY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.40%) compared to PMMY (0.34%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs PMMY's -0.36%.

On 1-year performance, NOBL leads with 10.44% vs 6.01% for PMMY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NOBL has performed better with a 10.44% return vs 6.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.

NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for PMMY.

NOBL is categorized as Dividend, while PMMY is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.50% for PMMY.

PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и PMMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор