Сравнение NNRG.NEO с XEI.TO
NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 47.23%, что значительно выше, чем у XEI.TO с доходностью 22.40%.
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.62%
- 1 год
- 70.90%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
XEI.TO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 14.25% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 22.40% | 17.82% |
Correlation
The correlation between NNRG.NEO and XEI.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов NNRG.NEO и XEI.TO
Секторы
NNRG.NEO
XEI.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
NNRG.NEO
XEI.TO
Сырьевые материалы
NNRG.NEO
-
XEI.TO
Коммуникационные услуги
NNRG.NEO
-
XEI.TO
Потребительский циклический сектор
NNRG.NEO
-
XEI.TO
Потребительский защитный сектор
NNRG.NEO
-
XEI.TO
Финансовые услуги
NNRG.NEO
-
XEI.TO
Здравоохранение
NNRG.NEO
-
XEI.TO
Промышленность
NNRG.NEO
-
XEI.TO
Недвижимость
NNRG.NEO
-
XEI.TO
Технологии
NNRG.NEO
-
XEI.TO
Коммунальные услуги
NNRG.NEO
-
XEI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
XEI.TO
Сравнение NNRG.NEO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 6.14 | -5.06 |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и XEI.TO
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -2.24% | -33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.69% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -0.39% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и XEI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 7.29% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 7.29% | +27.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 7.29% | +27.26% |
Сравнение комиссий NNRG.NEO и XEI.TO
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и XEI.TO
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности XEI.TO в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NNRG.NEO and XEI.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
NNRG.NEO is categorized as Energy Equities, while XEI.TO is Canada Equities. NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. They also come from different issuers: Ninepoint and iShares. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор