PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NNRG.NEO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNRG.NEO с ENCL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both Energy Equities funds. NNRG.NEO is passively managed, while ENCL.TO is actively managed. Over the past year, NNRG.NEO returned 58.19% vs 51.51% for ENCL.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности NNRG.NEO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NNRG.NEO показывает доходность 38.86%, а ENCL.TO немного ниже – 37.25%.

NNRG.NEO

1 день
1.09%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
40.00%
С начала года
38.86%
1 год
58.19%
3 года*
22.87%
5 лет*
32.17%
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
1.22%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
33.80%
С начала года
37.25%
1 год
51.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		38.86%19.14%13.26%-13.14%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.25%14.97%20.32%-11.68%

Correlation

The correlation between NNRG.NEO and ENCL.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between NNRG.NEO and ENCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NNRG.NEO и ENCL.TO

Секторы
NNRG.NEO
ENCL.TO

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NNRG.NEO
100.0%
ENCL.TO
100.0%

Сырьевые материалы

NNRG.NEO

-

ENCL.TO

-

Коммуникационные услуги

NNRG.NEO

-

ENCL.TO

-

Потребительский циклический сектор

NNRG.NEO

-

ENCL.TO

-

Потребительский защитный сектор

NNRG.NEO

-

ENCL.TO

-

Финансовые услуги

NNRG.NEO

-

ENCL.TO

-

Здравоохранение

NNRG.NEO

-

ENCL.TO

-

Промышленность

NNRG.NEO

-

ENCL.TO

-

Недвижимость

NNRG.NEO

-

ENCL.TO

-

Технологии

NNRG.NEO

-

ENCL.TO

-

Коммунальные услуги

NNRG.NEO

-

ENCL.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninepoint Energy ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с ZWEN.TONNRG.NEO с CIF.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

NNRG.NEO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNRG.NEO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NNRG.NEOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.71

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.41

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.81

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

13.97

-2.71

NNRG.NEO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNRG.NEO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCL.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNRG.NEO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NNRG.NEO и ENCL.TO

Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNRG.NEOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-21.05%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-10.75%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-2.06%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-4.85%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.70%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NNRG.NEO и ENCL.TO

Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNRG.NEOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

6.73%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

15.80%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.92%

19.08%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

20.98%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

20.98%

+13.11%

Сравнение комиссий NNRG.NEO и ENCL.TO

NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNRG.NEO и ENCL.TO

Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.50%

ПозицияTTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.50%17.14%18.56%4.68%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.54%0.37%0.39%0.38%

Часто задаваемые вопросы

NNRG.NEO and ENCL.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NNRG.NEO is cheaper at 1.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NNRG.NEO is cheaper with a 1.79% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

They also come from different issuers: Ninepoint and Global X. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор