Сравнение NMULX с TANDX
NMULX (Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, NMULX returned 9.18%/yr vs 1.51%/yr for TANDX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMULX charges 0.82%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности NMULX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMULX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -12.64%.
NMULX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 13.42%
TANDX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMULX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMULX Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund | 4.10% | 14.81% | 20.55% | 18.35% | -17.68% | 26.48% | 12.47% | 13.08% |
TANDX Castle Tandem Fund | -12.64% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between NMULX and TANDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between NMULX and TANDX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMULX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
NMULX
TANDX
Сравнение NMULX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMULX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.88 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | -1.89 | +8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMULX и TANDX
Максимальная просадка NMULX за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMULX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMULX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -93.98% | +37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -16.90% | +8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -93.98% | +74.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -93.98% | +67.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -93.89% | +91.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -20.85% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 7.85% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMULX и TANDX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Castle Tandem Fund (TANDX) имеют волатильность 3.52% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMULX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.43% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.64% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 9.63% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 596.04% | -574.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 494.50% | -473.68% |
Сравнение комиссий NMULX и TANDX
NMULX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMULX и TANDX
Дивидендная доходность NMULX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TANDX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMULX Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund | 0.66% | 0.69% | 2.93% | 22.77% | 30.16% | 34.21% | 24.27% | 20.47% | 11.21% | 10.49% | 3.61% | 3.71% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.06% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMULX and TANDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMULX has higher volatility (3.52%) compared to TANDX (3.43%). In terms of maximum drawdown, NMULX dropped -56.00% vs TANDX's -93.98%.
NMULX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMULX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор