Сравнение NMULX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NMULX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMULX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMULX Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund | -4.01% | 14.81% | 20.55% | 18.35% | -17.68% | 15.63% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NMULX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
NMULX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.17%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMULX и SVPFX
NMULX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
NMULX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
NMULX
SVPFX
Сравнение NMULX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMULX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.66 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.61 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 3.32 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMULX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NMULX и SVPFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMULX и SVPFX
Дивидендная доходность NMULX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMULX Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund | 0.72% | 0.69% | 2.93% | 22.77% | 30.16% | 34.21% | 24.27% | 20.47% | 11.21% | 10.49% | 3.61% | 3.71% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NMULX и SVPFX
Максимальная просадка NMULX за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMULX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMULX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -6.37% | -49.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -5.22% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -0.35% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -1.99% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.98% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMULX и SVPFX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что NMULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMULX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 0.85% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 1.37% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 8.01% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 5.59% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 5.59% | +15.27% |