Сравнение NMTRX с VWSUX
NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) and VWSUX (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NMTRX returned 2.37%/yr vs 2.01%/yr for VWSUX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMTRX charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for VWSUX.
Доходность
Сравнение доходности NMTRX и VWSUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMTRX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VWSUX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции NMTRX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.01% соответственно.
NMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.37%
VWSUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам NMTRX и VWSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 2.58% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.20% | 4.90% | 3.77% | 3.70% | -0.73% | 0.19% | 1.91% | 2.59% | 1.67% | 1.10% |
Correlation
The correlation between NMTRX and VWSUX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between NMTRX and VWSUX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMTRX vs. VWSUX — Ранг доходности на риск
NMTRX
VWSUX
Сравнение NMTRX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMTRX | VWSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 2.68 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 5.47 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 24.46 | -12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMTRX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 3.40 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 2.09 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.80 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.05 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок NMTRX и VWSUX
Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и VWSUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMTRX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -3.08% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -0.69% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -1.01% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -2.23% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | -3.08% | -13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.15% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.15% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMTRX и VWSUX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что NMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMTRX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.38% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.82% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 1.11% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 1.23% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 1.12% | +3.28% |
Сравнение комиссий NMTRX и VWSUX
NMTRX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWSUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMTRX и VWSUX
Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VWSUX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.58% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.12% | 4.00% | 3.82% | 2.27% | 1.24% | 0.63% | 1.26% | 1.79% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
NMTRX and VWSUX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMTRX has higher volatility (1.25%) compared to VWSUX (0.38%). In terms of maximum drawdown, NMTRX dropped -16.36% vs VWSUX's -3.08%.
VWSUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMTRX и VWSUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор