PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMTRX с VWSUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMTRX с VWSUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX).

NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NMTRX и VWSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMTRX и VWSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		0.18%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.36%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, NMTRX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции NMTRX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.94% соответственно.

NMTRX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.09%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.30%

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.41%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX
Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSX

Сравнение комиссий NMTRX и VWSUX

NMTRX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWSUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

NMTRX vs. VWSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMTRX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMTRXVWSUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.59

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

4.85

-3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.16

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

3.66

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

16.20

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMTRX vs. VWSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMTRX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VWSUX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMTRX и VWSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMTRXVWSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.59

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

2.02

-1.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.76

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.04

-1.07

Корреляция

Корреляция между NMTRX и VWSUX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMTRX и VWSUX

Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VWSUX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.18%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%

Просадки

Сравнение просадок NMTRX и VWSUX

Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и VWSUX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMTRXVWSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-3.08%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-1.01%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-2.23%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

-3.08%

-13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.56%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-0.15%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.23%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NMTRX и VWSUX

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что NMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMTRXVWSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.29%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.72%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

1.41%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

1.20%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

1.11%

+3.27%