PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMTRX с DUALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMTRX с DUALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) and DUALX (Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NMTRX returned 2.36%/yr vs 2.85%/yr for DUALX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMTRX charges 0.05%/yr vs 0.70%/yr for DUALX.

Доходность

Сравнение доходности NMTRX и DUALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMTRX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у DUALX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции NMTRX уступали акциям DUALX по среднегодовой доходности: 2.36% против 2.85% соответственно.

NMTRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.88%
1 год
8.18%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.36%

DUALX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.26%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMTRX и DUALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		2.47%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		1.58%4.52%1.88%5.58%-7.77%2.26%6.13%8.36%2.44%5.69%

Correlation

The correlation between NMTRX and DUALX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.78

The correlation between NMTRX and DUALX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund

Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с NMINMTRX с TFCYXNMTRX с BATVXNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIX
Часто сравнивают с DUALX:
DUALX с TNTIXDUALX с DUMSXDUALX с KYTFXDUALX с DPIGXDUALX с DUTMXDUALX с FGNSXDUALX с NTFIX

Доходность на риск

NMTRX vs. DUALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DUALX
Ранг доходности на риск DUALX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUALX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUALX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUALX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUALX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUALX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMTRX c DUALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMTRXDUALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.40

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
4.09

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.77

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.65

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

10.41

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMTRX vs. DUALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMTRX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUALX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMTRX и DUALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMTRXDUALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.40

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.12

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NMTRX и DUALX

Максимальная просадка NMTRX за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки DUALX в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMTRX и DUALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMTRXDUALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-12.15%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.10%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-7.27%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-12.11%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

-12.11%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.58%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.79%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NMTRX и DUALX

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что NMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMTRXDUALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.12%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.57%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

3.41%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

4.88%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

4.29%

+0.11%

Сравнение комиссий NMTRX и DUALX

NMTRX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DUALX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMTRX и DUALX

Дивидендная доходность NMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DUALX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund		3.05%3.79%4.33%3.08%3.49%3.09%3.24%3.75%4.87%4.44%3.13%3.20%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.58%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Часто задаваемые вопросы

NMTRX and DUALX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMTRX has higher volatility (1.25%) compared to DUALX (1.12%). In terms of maximum drawdown, NMTRX dropped -16.36% vs DUALX's -12.15%.

NMTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMTRX и DUALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор